الكفاءة المعلوماتية للأسواق المالية و نموذج Garch دراسة حالة سوق عمان المالي خلال الفترة 2007 - 2010
Résumé: تهدف هذه الدراسة إلى اختبار كفاءة سوق عمان للأوراق المالية، بتطبيق نموذج GARCH(1.1) على الأسعار اليومية للأسهم والمعبر عنها بالمؤشر العام للسوق خلال الفترة الممتدة ما بين 21/05/2007 و09/12/2010. خلصت الدراسة إلى أن أسعار الأسهم تسير عشوائيا وأن هناك علاقة طردية ذات دلالة بين العائد والمخاطرة، كما أن هناك تأثير ذو دلالة للمعلومات التاريخية والحالية على الأسعار، المعلومات الحالية ذات تأثير أكبر، مما يعني أن سوق عمان ذات كفاءة على المستوى المتوسط، وبالتالي الكفاءة عند هذا المستوى سوف تقلل من آثار الأزمة المالية العالمية الراهنة.
Mots-clès:
Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للدراسات المالية والمصرفية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
