Étude Comparative Des Méthodes D’estimation Du Processus Ar(p)
Résumé: L’objectif du présent mémoire consiste à étudier les problèmes de l’estimation des paramètres de processus linéaire gaussien auto-régressif à partir d’une suite de n observation. L’un des problèmes rencontrés est celui d’exprimer la fonction de vraisemblance . Pour cela, on élabore deux méthodes. La première, utilisant la décomposition de Cholesky qui nous a permis de trouver la forme analytique de l’estimateur. La deuxième méthode utilisant l’inverse de la matrice de Toeplitz, basée essentiellement sur le calcul de l’inverse de la matrice d’auto-covariance et son déterminant. Et enfin, on valide les résultats par des programmes de simulation. Une étude comparative entre les performances des estimateurs du maximum de vraisemblance développés dans ce mémoire et ceux de Yule-Walker sera mis en œuvre.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
