تقدير القيمة المعرضة للخطر لبعض المحافظ المالية في الأسواق الناشئة باستخدام طريقة دلتا الطبيعي

2018

Articles Scientifiques Et Publications

ASJP

Autre

Université Lounici Ali - Blida 2

زيات, عادل

Résumé: الهدف من هذه الدراسة هو فحص مدى دقة نموذج دلتا الطبيعي في حساب القيمة المعرضة للخطر، ولقد تم استخدام كل من اختبار shapiro-Wilk وJarque-Bera لتحديد إن كانت العوائد تتبع التوزيع الطبيعي. اهم نتيجة تم التوصل اليها أن العوائد لا تتبع التوزيع الطبيعي وبالتالي فإن الطريقة المقترحة لا تعتبر مرضية لتقدير الخسائر المحتملة.

Mots-clès:

خطر السوق؛ المحفظة المالية؛ القيمة المعرضة للخطر؛ اسواق الأوراق المالية الناشئة.

Publié dans la revue: مجلة الاقتصاد و التنمية البشرية

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!