أثر العدوى على تكرار الأزمات المالية: دراسة تطبيقية باستعمال نموذج Garchعلى الأزمة المالية العالمية 200
Résumé: Ce papier étudie le rôle de la contagion financière dans la transmission des chocs entre les marchés financiers durant les crises financières. Ceci nous amène à tester l'effet de la transmission de la contagion du marché américain, comme origine de la crise, sur d’autres marchés financiers durant la crise mondiale actuelle. Des modèles standards ainsi que les testes de Co intégration et la causalité nous permettra de comparer la corrélation entre les marchés financiers durant la période de la stabilité et celle de la crise, et pour tester la transmission de la contagion durant la crise, on ferra appel au modèle GARCH
Mots-clès:
Publié dans la revue: recherches économiques
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