التنبؤ بسعر الصرف الفعلي الحقيقي الجزائري: نموذج الانحدار الذاتي ذو الفجوات الموزعة مقابل نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية

Résumé: تبحث هذه الدراسة في إمكانية وجود نمط دقيق لحركة سعر الصرف من خلال إجراء تحقيق تجريبي في مدى قدرة النماذج الاقتصادية متعددة المتغيرات على تحسين إمكانية التنبؤ بسعر صرف الدينار الجزائري. سنستخدم نماذج الانحدار الذاتي ذو الفجوات الموزعة الخطية و نماذج الشبكات العصبية الاصطناعية و نستخدم المتغيرات الأساسية للاقتصاد الكلي، بما في ذلك فرق الانتاجية بين الجزائر و الشركاء التجاريين، سعر البترول، درجة الانفتاح التجاري و نفقات الحكومة لفحص ما إذا كان لنموذج الشبكة العصبية الاصطناعية القدرة على التنبؤ بسعر صرف الدينار الجزائري الفعلي الحقيقي. أظهرت النتائج أن نماذج الشبكات العصبية الاصطناعية متعددة المتغيرات أفضل و ذو كفاءة عالية في عملية التنبؤ بسعر صرف الدينار الجزائري. الكلمات المفتاح : سعر الصرف الفعلي الحقيقي، نموذج ARDL، نموذجANN ، تنبؤ، اختلال. تصنيف JEL : B23، C45، C53، F31 Abstract: The purpose of this study is to conduct an experimental investigation into the ability of multivariate economic models. We will use the linear lagging autoregressive models approach and the artificial neural network approach and use fundamental macroeconomic variables, including productivity difference between Algeria and trading partners, oil price, degree of trade openness and government expenditures to examine whether the artificial neural network models have The ability to better predict the effectif real Algerian dinar exchange rate. The results showed that the multivariate artificial neural network models are better and more efficient in the process of predicting the exchange rate of the Algerian dinar. Keywords: : exchange rate, ARDL model, ANN model, Forcasting, misalignment

Publié dans la revue: مجلة التنمية والاستشراف للبحوث والدراسات