Equations Différentielles Stochastiques Et Simulation Numérique
Résumé: Ce travail focalise sur quelques méthodes num ériques appliquées aux équations ´ différentielles stochastiques et leurs type de convergence proposé par [1]. Des simula- tions sont élaborées avec Matlab dans les sujets suivants: Mouvement brownien, Int égration ´ stochastique, Méthodes d’Euler-Maruyama et M ´ ethode de Milstein
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