تسعير عقود الخيارات المالية وفق نموذج بلاك -شولز- : دراسة حالة بورصة شيكاغو
2020
Mémoire de Master
Gestion

Université Mohammed Seddik Ben Yahia - Jijel

ع
عليليش, محمد
ص
صادو, عماد الدين
ب
بوميمز, فيصل( مشرف )

Résumé: نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على عقود الخيارات المالية، و على أهم أساليبها و نماذجها، بالتركيز على نموذج بلاك- شولز الذي يعتبر من أهم و أكثر نماذج التسعير استخداما، من أجل ذلك اخترنا إسقاط الدراسة على بورصة شيكاغو المختصة في الخيارات المالية، خلال الفترة الممتدة من 01 جوان إلى 16 نوفمبر من سنة 2016.

Mots-clès:

المشتقات المالية
نموذج بلاك
العقود المستقبلية
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