Modélisation Des Marchés Financiers Et Krachs Boursiers
Résumé: Dans cette thËse, on síintÈresse ‡ la volatilitÈ boursiËre, car la volatilitÈ est une composante essentielle de la gestion de portefeuille. Elle mesure le risque inhÈrent ‡ tout placement boursier. En e§et, plus un cours boursier est volatil, plus la di§Èrence entre le prix de vente et le prix díachat díun titre peut Ítre grande. De plus, le placement concernÈ est jugÈ risquÈ si le gain ou la perte est importante. Dans cet esprit nous allons analyser et Ètudier le comportement de la dynamique du taux de change du Dinar AlgÈrien, en appliquant la Value-at-Risk aux comportements de taux de change du Dinar AlgÈrien (par rapport ‡ líEuro et au Dollar), en comparant les di§Èrents modËles sur di§Èrentes pÈriodes.
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