اختبارات ضغط الملاءة للبنوك الإسلامية باستخدام نموذج Ardl

Résumé: تهدف الدراسة الى قياس مدى المتانة والاستقرار الماليين للبنوك الإسلامية عن طريق اختبارات الضغطstress tests باعتبارها من اهم أدوات تسيير المخاطر البنكية وفق القواعد الاحترازية الجديدة، باعتماد المقاربة التنازلية top-down ومنهجية تحليل السيناريو scenario analysis المنصوص عليهما في مقترحات بازل III، والمعيار 13 لاختبارات الضغط في البنوك الإسلامية الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا IFSB. وذلك من خلال قياس أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على معدل كفاية راس مال القطاع المصرفي الإسلامي الماليزي، وباستخدام نماذج الانحدار الذاتي ذو الفجوات الموزعة ARDLعلى بيانات ربع سنوية تمتد من بداية 2008 الى الربع الثاني من سنة 2019، ضمن ثلاثة سيناريوهات: سيناريو أساسي، سيناريو سيئ، وسيناريو متشائم. حيث اظهرت النتائج ان البنوك الإسلامية الماليزية تتمتع بملاءة جيدة في ظل السيناريوين الأساسي والسيء، وضرورة اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة السناريو المتشائم، الذي انخفض فيه معدل كفاية راس المال لهذه البنوك الى ما دون المعدل المطلوب حسب بازل III. This paper aims to assess the financial sounds and stability of Islamic banks, by applying stress tests, as one of the most important tools for banking risk management, according to the new prudential rules. this study adopted top-down approach and scenarios analysis method proposed by Basel III, and standard 13 issued by Islamic financial services board IFSB, through measuring the impact of macroeconomic variables on capital adequacy ratio of entire Islamic banking sector in Malaysia, using ARDL model on data extends from 2008 to 2nd Q 2009, within three scenarios: basic scenario, adverse, and pessimistic scenario. the results showed that Islamic banks have a good solvency under both basic, and adverse scenarios, but they need to take precautionary measures to face the pessimistic scenario, under which the capital adequacy of these banks fell below the average Required by Basel III.

Publié dans la revue: مجلة معهد العلوم الإقتصادية