Étude Des Risques D’un Phénomène Aléatoire Par Le Calcul Stochastique-cas Du Risques
Résumé: Dans ce mémoire, on étudie les risques financiers d’un phénomène aléatoire par le calcul stochastique "utiliser la formule d’ito. Aprés une présentation théorique consacrée à la mise en oeuvre de la définition de marchés financiers, le calcul stochastique et des méthodes de simulation numérique "Monté-Carlo". De plus, on utilise le modèle de Black-scholes pour calculer V (t; x) qui représente le Call Européen d’un indice boursier par exemple "CAC-40".
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