The Day Of The Week Effect On Qatari Financial Market Returns
Résumé: This study examines the presence of one of the prominent anomalies which is the day of the week effect anomaly in Arab stock exchange Qatari. Data available for daily returns Qatar stock market index QSI in the extended period from 01/02/2018 until 06/07/2021. This paper attempts to test whether the effect of the day of the week exists in returns. Thus, to investigate these effects on stock returns using GARCH (1.1) And OLS models. Our results indicate That there is a negative, statistically significant effect of Monday on the returns of the Qatari stock market. While the average returns of Wednesday's regression analysis are positive and statistically significant.
Mots-clès:
Publié dans la revue: les cahiers du mecas
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
