Etudes Probabilistes Et Statistiques Des Mod`eles ´ Arch Et Garch
Résumé: Dans ce mÈmoire, on a ÈtudiÈ deux modËles de sÈries chronologiques, le modËle ARCH(p) et le modËle GARCH(p; q). On a montrÈ que les deux modËles peuvent síÈcrire sous forme díÈquation aux di§Èrences stochastique bilatÈrale et multi-dimensionnelle de type Xn = AnXn1 + Bn; n 2 Z o˘ (An)n2Z est une suite de matrices alÈatoires iid et (Bn)n2Z est une suite de vecteurs alÈatoires iid. On a montrÈ que la condition nÈcessaire et su¢ sante pour que les deux modËles admettent des solutions strictement stationnaires et ergodiques est que líexposant de Lyapunov associÈ ‡ la suite (An)n2Z soit strictement infÈrieur ‡ zÈro. Par la suite, on a estimÈ les paramËtres des deux modËles par la mÈthode de quasi-maximum de vraisemblance (QMV) et on a montrÈ la normalitÈ asymptotique de líÈstimateur de QMV. On a montrÈ aussi la convergence presque s˚rement de líestimateur de QMV vers le vecteur des vraies valeurs des paramËtres
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
