Market Risk Estimation Using Non-parametric Value At Risk And Conditional Value At Risk An Empirical Study On The Algerian Stock Market
Résumé: The aim of this study is to estimate the Algerian market risk, where we calculated the non-parametric VaR and CVaR for a portfolio of four Algerian companies during the period 28-04-2019 to 26-04-2020 using daily returns with equal weights, we also calculated the VaR and CVaR for the same portfolio but with optimal weights, and we found that these methods are useful in estimating the risk of our portfolio and they also can be affected by the portfolio optimization.
Mots-clès:
Publié dans la revue: Revue Finance & marchés
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
