Contrôle Optimal Stochastique Appliqué À La Finance
Résumé: Notre travail concerne l’optimisation stochastique et déterministe en temps continu et son application en finance. Nous donnons d’abord une formulation mathématique du problème, pour ensuite examiner une approche de résolution du problème de contrôle optimal. Cette dernière, est la programmation dynamique. Elle propose un candidat potentiel pour la solution optimale à travers la résolution d’une équation aux dérivées partielles appelée équation d’Hamilton Jacobi Bellman (HJB). Grâce au théorème de vérification, on pourra "vérifier" que le candidat est en fait la solution optimale. Enfin, nous appliquons cette technique en résolvant le problème de sélection du portefeuille Moyenne-Variance avec ou sans contrainte d’interdiction de vente à découvert.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
