Introduction À La Théorie Du Filtrage Stochastique
Résumé: Dans notre mÈmoire de master, nous nous somme intÈressÈs au problÈme du Öltrage. Il síagit díune opÈration fondamentale en traitement du signal et en au- tomatique. Le but du problËme de Öltrage linÈaire est de calculer les moyennes conditionnelles b Xt = E [Xt/Gt] o˘ Xt dÈsigne le signal et Gt dÈsigne la Öltration engendrÈe par les observations: AprÈs une introduction ‡ la thÈorie des processus alÈatoires, on prÈsente quelques propriÈtÈs du mouvement Brownien et des intÈgrales stochastiques. La suite est consacrÈe aux Èquations di§Èrentielles stochastiques pour lesquelles on donne une dÈmonstration du thÈorËme díexistence et díunicitÈ des so- lutions fortes. A la Ön on prÈsente quelques outils ayant trait ‡ la thÈorie du Öltrage stochastique. Plus prÈcisÈment, on prÈsente de faÁon dÈtaillÈe le Öltre de Kalman Bucy.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
