كفاية رأس المال وفق مقررات بازل 3 وأثرها على السيولة المصرفية: دراسة قياسية لعينة من البنوك المدرجة في السوق المالي السعودي باستخدام نماذج البانال

Résumé: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر كفاية رأس المال وفق مقررات بازل3 على السيولة المصرفية لعينة مكونة من 11 بنك مدرجة في السوق المالي السعودي للفترة 2012- 2019، وذلك باستخدام نماذج البانال. تم استخدام متغيرات تفسيرية أخرى للسيولة المصرفية إلى جانب كفاية رأس المال (مخاطر الائتمان، الربحية ونسبة إدارة الأصول)، وقد أظهرت النتائج أن كل من كفاية رأس المال، مخاطر الائتمان المقاسة بالقروض المتعثرة والربحية ذات دلالة إحصائية وتؤثر إيجابا على السيولة المصرفية .أما مخاطر الائتمان المقاسة بالأصول المرجحة بالمخاطر وإدارة الأصول فهي ذات دلالة إحصائية و لكنها تؤثر سلبا على السيولة المصرفية. Abstract: This study aims to determine the impact of capital adequacy according to Basel III decisions on the banking liquidity of a sample of 11 banks listed in the Saudi financial market for the period 2012-2019, using the Panel models. Other explanatory variables for liquidity have been used besides capital adequacy (credit risk, profitability, asset management ratio). The results showed that capital adequacy, credit risk measured by non-performing loans and profitability are statistically significant and positively affect bank liquidity. As for credit risk measured by risk-weighted assets and asset management, they are statistically significant and negatively affect bank liquidity.

Publié dans la revue: المقريزي للدراسـات الاقتصادية والمـالية