Arch استخدام نماذج في دراسة تقلبات اسعار الاسهم لقطاع الاتصالات في السوق المالي السعودي
Résumé: تهدف هذه الدراسة إلى نمذجة السلاسل اليومية لعوائد أسهم الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات للسوق المالية السعودية باستخدام نماذج ARCH، ومحاولة نمذجة سلوك تباينها الشرطي. وتهدف أيضا إلى اختبار مدى القدرة على التنبؤ بعوائد الأسهم على المدى القصير والطويل، للحكم عن مدى تحقق كفاءة السوق المالية السعودية في المستوى الضعيف، ولغرض تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام عينة مكونة من بيانات يومية لأسعار إغلاق أسهم الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات للسوق المالية السعودية بواقع 1496 مشاهدة تمتد من 02/01/2010 إلى غاية 31/12/2015. وقد قمنا باستخدام مجموعة من الاختبارات مثل: اختبار BDS اختبار Variance ratio ، طريقة Robinson، اختبارARCH effect. توصلت الدراسة إلى أن عوائد الأسهم في السوق المالية السعودية لا تتبع فرضية السير العشوائي وأنها قابلة للتنبؤ على المدى القصير، مما يدل على عدم كفاءة السوق المالية السعودية على المستوى الضعيف، وتوصلت الدراسة أيضا إلى تفوق نماذج ARCH على نموذج السير العشوائي.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
