Sur Une Classe De Controle Stochastique Optimal Singulier Et Application.
Résumé: L’objectif principal de ce mémoire est l’étude du problème de controle optimal singulier. Nous établissons une condition d’optimalité nécessaire pour le controle stochastique singulier sous la forme du principe du maximum de Pontryagin. Le domaine de controle considéré est supposé convexe. Nous donnons dans le premier chapitre, un rappelle sur quelques définitions qui nous avons utilisé. Dans le deuxième chapitre, nous étudions l’existence et l’unicité d’une solution d’équations di érentielles stochastiques, utilisant l’itération de Picard. Dans le troisième chapitre, nous intéressons aux di érentes classes de controle stochastique. Le dernier chapitre, étudier le controle stochastique unique optimal pour les systèmes controlés par des équations di érentielles stochastique controlées non linéaires
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