Construction D'un Modèle Économétrique Du Taux De Change Dinar Algérien Par Rapport Au Dollar Américain Entre 1992 Et 2022 En Utilisant L'approche Des Modèles Arch Et Garch
Résumé: L'objectif de notre recherche est de modéliser la volatilité du taux de change de dinar algérien (DA/dollar). Notre étude a montré que notre série est caractérisée par le phénomène de volatilité. Un test ARCH a été réalisé. Ce test a rejeté l'hypothèse nulle d'homoscédasticité, nous avons donc déduit qu’un modèle ARMA non linéaire de type ARCH est adéquat.
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