Réduction De La Variance De L'indice Des Valeurs Extrêmes Par La Méthode De Monte-carlo
Résumé: Nous considérons le problème de la réduction de la variance par la méthode de Monte-carlo de l’estimateur de l’indice des valeurs extrêmes dans le cas domaine d’attraction de Fréchet ( positif). Pour ceci nous avons pris en considération celui de Hill (1975) pour une éventuelle réduction de sa variance. Nous avons présenté des algorithmes correspondants pour chaque technique présentée dans le but de rendre cette réduction de variance numérique et exploitable dans la pratique
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