Utilisation Des Modèles Arch-garch Pour Modéliser Le Marché De L’énergie :prix De Pétrole Et De Gaz
Résumé: Nous proposons, dans cette thËse, de donner líintÈrÍt ‡ des modËles ARCH GARCH et leurs applications dans la valeur ‡ risque. Plus prÈcisÈment, nous donnons un aperÁu bibliographique exhaustif sur le dÈveloppement de ses modËles. Díautre part, nous nous síintÈressons aux swaps de volatilitÈ sous le modËle de Heston et la tariÖcation des swaps de variance et de volatilitÈ dans le marchÈ du pÈtrole (modËle retour ‡ la moyenne). De plus, nous ajoutons un autre intÈrÍt des modËles GARCH on prÈsente une application concerne la volatilitÈ du taux de change du prix du pÈ trole. LíÈtude porte sur la pÈriode du 1er janvier 2009 au 31 dÈcembre 2014, soit 2192 observations, et un exemple numÈrique de prix du pÈtrole (ao˚t 1987-octobre 2016) a ÈtÈ donnÈ dont nous utilisons les swaps de volatilitÈ sous le modËle GARCH (1,1) en temps continu (retour ‡ la moyenne).
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