Estimation Des Mesures De Risques Pour Les Distributions À Queue Lourde
Résumé: Recently Necir and Meraghni (2009) proposed an asymptoti- cally normal estimator for distortion risk premiums when losses follow heavy- tailed distributions. In this thesis, we propose a bias-corrected estimator of this class of risk premiums and establish its asymptotic normality. Our consi- derations are based on the high quantile estimator given by Matthys and Beirlant (2003).
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