Estimation Des Mesures De Risques Pour Les Distributions Queue Lourde
Résumé: RÈcemment Necir et Meraghni (2009) ont proposÈ un estimateur asymptotiquement normal pour les primes de risque de distorsion lorsque les pertes suivent des distributions ‡ queues lourdes. Dans cette thËse, nous proposons un estimateur ‡ biais rÈduit, pour cette classe de primes de risque et nous Ètablissons sa normalitÈ asymptotique. Nos considÈrations sont basÈes sur líestimateur des quantiles extrÍmes introduits par Matthys and Beirlant (2003).
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