Le Principe Du Maximum En Contrôle Optimal Stochastique
Résumé: Dans ce travaille, nous avons étudié le principe du maximum en contrôle optimal stochastique gouverné par l’équation différentielle stochastique dans le cas ou le coefficient de diffusion ne dépend pas de contrôle et le domaine des contrôles est non convexe, ou nous avons étudié le théorème de l’existence et de l’unicité de solution d’une E.D.S, puis le principe du maximum de contrôle optimal et les conditions nécessaires d’optimalités. تطرقنا في هذا العمل إلى دراسة التحكم الأمثل الذي تحكمه المعادلات التفاضلية العشوائية من خلال الحالة التي يكون فيها معامل الانتشار مستقل عن التحكم و مجال التحكم مقعر.حيث أننا تطرقنا إلى الوجود و الوحدانية لحلول المعادلة التفاضلية العشوائية ، ثم المبدأ الأقصى للتحكم الأمثل و شروط تحققه .
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