Estimate Some Tools Probabilistic In Insurance And Finance
Résumé: : Extreme Value Theory (EVT) originated, in 1928, in the work of Fisher and Tippett describing the behavior of the maximum of independent and identically distributed random variables. Various applications have been implemented successfully in many fields such as: actuarial science, finance, economics, hydrology, climatology, telecommunications and engineering sciences. In this thesis, we give an overview on the extreme value theory and the different methods of estimation of the tail index and the extreme quintiles. This thesis contains two applications of the extreme value theory, in particularly when the extreme value index is positive, which corresponds to the class of heavy-tailed distributions frequently used to model real data sets. The first is an application in the actuarial domain, to estimate one of the most popular risk measures, called the conditional tail expectation (CTE). The second contribution is an important application in fields of industrial reliability, warranty systems and telecommunications, to approximate the renewal function.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
