La Condition Nécessaire Et Suffisante D’ergodicité Des Systèmes D’attente
Résumé: Dans cet article, nous développons les démonstrations de la relation entre la distribution stationnaire d’un processus semi-Markovien et celle de la chaîne de Markov. Nous donnons la propriété PASTA (processus arrivals See Time Arevage) qui permet de donner l’égalité entre la distribution stationnaire du processus et celle de la chaîne de Markov Induite.
Mots-clès:
Publié dans la revue: Séminaire Mathématique de Béjaia
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