Contrôle Optimal Stochastiques Pour Les Edsprs Linéaires
2020
Mémoire de Master
Mathématiques

Université Kasdi Merbah - Ouergla

C
Cherchef, Djilali
B
Ben brahim, Radhia

Résumé: Dans ce mémoire, nous étudions l’existence d’une solution optimale du problème de contrôle optimal pour des EDSPRs linéaires avec coût non linéaire, où le domaine de contrôle et les fonctions de coût sont supposés convexes. Un deuxième résultat essentiel dans cette étude, est d’établir les conditions nécessaires et su¢ santes d’optimalité satisfaites par le contrôle optimal strict pour ce genre de problème de contrôles stochastiques, la preuve de ce résultat est basée sur le principe d’optimisation convexe

Mots-clès:

processus wiener
processus stochastique
équation di¤érentielle stochastique progressive rétrograde
contrôle stochastique
contrôle strict
existence
conditions nécessaires et su¢ santes
processus adjoint
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