Étude D’un Problème De Négociation Sur Le Marché À Terme
2008
Articles Scientifiques Et Publications
ASJP
Autre

Université Abderrahmane Mira - Bejaia

K
Kendi, Salima
L
Laib, Fodil
R
Radjef, Mohammed Said

Résumé: L’étude du mécanisme des marchés à terme nécessite le recours aux outils de la modélisation dynamique des systèmes. Dans ce travail, nous proposons une approche de modélisation qui consiste à décomposer le système en deux réseaux de neurones récurrents. Le premier est désigné à générer les prix à terme et le second est désigné à générer les quantités à terme. L’apport de ce travail est la formation de prix à terme à travers les réseaux de neurones en se basant sur les variations de l’offre et de la demande et non sur l’hypothèse que l’histoire se répète en examinant les prix passés pour déterminer la direction du marché à terme comme c’est le cas de la plupart des méthodes d’analyse de marché.

Mots-clès:

Marchés à terme
Prix à Terme
Modélisation Dynamique
Réseaux de Neurones Récurrents
Apprentissage.

Publié dans la revue: Séminaire Mathématique de Béjaia

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