Methode De Tarification Des Risques En Assurance Non-vie
Résumé: Dans cette these, nous expliquons d’abord les di ` fferentes m ´ ethodes classiques de tarifi- ´ cation des risques en assurance non-vie. Deux approches de calcul des primes concernant la theorie de cr ´ edibilit ´ e sont propos ´ ees. Dans un premier temps, nous consid ´ erons la dis- ´ tribution Gamma Lindley (GaL) comme une distribution conditionnelle, nous nous basons sur l’estimateur de la prime bayesienne sous les fonctions de perte de l’erreur quadratique ´ moyenne et linex avec des distributions a priori informatives. En utilisant l’approximation ` de Lindley, des simulations numeriques et une ´ etude comparative sont obtenues. Dans un ´ deuxieme temps, nous pr ` esentons le mod ´ ele de la cr ` edibilit ´ e (quantiles), plus pr ´ ecis ´ ement, ´ nous montrons le role de la d ˆ ecomposition des quantiles dans la simplification du mod ´ ele ` de Pitselis (2013). Nous introduisons une nouvelle approche pour le calcul de la prime de credibilit ´ e et une application avec des donn ´ ees r ´ eelles est donn ´ ee
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