Estimation Des Measures De Risqué Pour Les Distributions À Queue Lourde
Résumé: Récemment Necir et Meraghni (2009) ont propos éun estimateur asymptotiquement normal pour les primes de risque de distorsion lorsque les pertes suivent des distributions àqueues lourdes. Dans cette thèse, nous proposons un estimateur à biais réduit, pour cette classe de primes de risque et nous établissons sa normalité asymptotique. Nos considérations sont basées sur l’estimateur des quantiles extrêmes introduits par Matthys et Beirlant (2003).
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