قياس وتحليل تطاير أسعار الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بإستخدام نماذج Arch خلال الفترة 2007-2019

Résumé: يعتبر فهم تقلبات أسواق رأس المال وقياسها من بين الأمور الرئيسية في النظرية المالية الحديثة. تحاول هذه الدراسة التنبؤ بتقلّبات سوق أبوظبي للأوراق المالية باستخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعدم التجانس التباين ما من شأنه المساعدة في اتخاذ القرارات اللازمة، وذلك بالاعتماد على بيانات يومية لمؤشر السوق خلال الفترة الممتدة ما بين 2007-2019. توصلت الدراسة إلى أن سوق أبوظبي غير كفؤ عند مستوى الضعيف، وأن نماذج ARCH أعطت أفضل تمثيل لتقلباته خلال فترة الدراسة. the Capital market volatility and measurement is of the main issues to modern financial theory. This study attempts to Forecasting the volatility of the Abu Dhabi Securities Exchange using ARCH models What would help in making the necessary decisions. using daily market index data for the period 2007-2019, The study concludes that the Abu Dhabi Securities Exchange are inefficient at the weak level and that the ARCH models gave a better representation of volatility of stock market during the period of study.

Publié dans la revue: دراسات اقتصادية