Probabilité De Ruine Du Processus De Risque Avec Des Arrivées Non Stationnaires Et Des Remboursements Sous-exponentielles
2020
Mémoire de Master
Mathématiques

Université Saad Dahleb - Blida

N
Nebbar, Belkis
C
Cherif, Hafsa

Résumé: Le risque de faillite des sociétés d’assurances est un problème primordial. Par conséquent, il est impératif de le prendre en compte et anticiper la faillite en calculant la probabilité de ruine. Dans notre mémoire, nous avons étudié la probabilité de ruine à court terme et à long terme et cela dans le cas où les sinistres arrivent pour se rembourser suivant un processus stationnaire et non stationnaire dont la loi des remboursements est sous-exponentielle.

Mots-clès:

valeurs extrêmes
probabilité de ruine
queue sous expontielle
processus de hawkes
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