Sur Certain Type Du Problème De Contrôle Optimal Stochastique De Type Champ Moyen Et Leur Applications.
Résumé: Dans ce travail, nous intéressons aux conditions nécessaires d'optimalité en contrôle optimal stochastique pour des systèmes gouvernés par des équations différentielles stochastiques progressives rétrogrades de type champ-moyen avec sauts, où les coefficients dépendent de la loi marginale du processus de l'état par l'espérance de sa valeur. La variable de contrôle entre à la fois dans les coefficients de diffusion et de saut. De plus, la fonction du coût est aussi de type champ-moyen. Les conditions nécessaires d'optimalité pour ses systèmes seront établies sous la forme de principe du maximum par les techniques de perturbation convexe. Comme une application, la sélection de portefeuille moyenne-variance avec un problème d'optimisation fonctionnelle d'utilité récursive est discutée.
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