Estimation Robuste De L’indice Des Valeurs Extrêmes
Résumé: Nous considérons le probléme de l’estimateur de l’indice des valeurs extrêmes γ par plusieurs méthodes. Fabian et al. (2009) ont proposé un estimateur de l’ndicedes valeurs extrêmes γ (t-Hill): Une comparaison par simulation de cet estimateur et l’estimateur Hill montreque l’estimateur t-Hill est plus robuste que l’estimateur de Abstract : We consider the problem of the extreme value index estimator γ by severalmethods. Fabian et al.(2009) proposed an estimator of extreme value index γ (t-Hill). A simulation comparison of this estimator and the Hill estimator shows thatthe t-Hill estimator is more robust than the Hill estimator
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