التنبؤ بتقلبات أسعار العقود الآجلة للنفط الخام باستخدام نماذج Garch
Résumé: تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد نموذج قياسي يعكس تقلبات أسعار العقود الآجلة للنفط الخام المتداولة في الأسواق المالية العالمية خلال الفترة الممتدة من 02/01/2013 إلى 10/01/2020، باستخدام نماذج الانحدار الذاتي ذات التباين الشرطي غير المتجانس (GARCH). تم التوصل إلى أن النموذج EGARCH(1,1) مع أخطاء تتبع توزيع Student هو النموذج المناسب لعملية التنبؤ. بعد القيام بعملية التنبؤ للفترة الممتدة من 13/01/2020 إلى 07/02/2020 اتضح أن السوق قد يشهد ركودا بسبب زيادة المخاطر في السوق. الكلمات المفتاحية:
Mots-clès:
Publié dans la revue: Le Manager
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
