رصد الأثر اللاتناظري للصدمات على تقلبات سوق النفط : أدلة تجريبية باستخدام نماذج Garch غير التناظرية

2021

Articles Scientifiques Et Publications

ASJP

Autre

Université Abdelhamid Ibn Badis - Mostaganem

عـكـريش, كـمـال

Résumé: تهدف هذه الورقة البحثية إلى الكشف عن أثر الصدمات الموجبة والصدمات السالبة على تقلبات أسعار النفط البرنت خلال الفترة 22 ماي 1987– 22 ماي 2020.لهذا الغرض استخدمنا ثلاث نماذج GARCH غير تناظرية: EGARCH,GJR-GARCH,APGARCH ونموذج GARCH الإعتيادي تحت عدة إفتراضات للتوزيع الشرطي للبواقي المعيرة.أشارت نتائج التقديرات إلى معنوية معامل الأثر اللاتناظري.وبناء على اختبار D-M للقدرة التنبؤية،دلت النتائج أن أدق نموذج هوMA(3)-EGARCH(1,1) سواء باستخدام MSE أو MAE . .

Mots-clès:

GARCH

نماذج GARCH غير التناظرية

الأثر اللاتناظري

إختبار D-M .

Publié dans la revue: Revue Les Cahiers du POIDEX

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!