Nonparametric Estimation Of Actuarial And Financial Risk Measures
2009
Articles Scientifiques Et Publications
ASJP
Autre

Université Abderrahmane Mira - Bejaia

N
Necir, Abdelhakim

Résumé: The asymptotic normality of the sample proportional hazard premium for heavytailed claim amounts with infinite variance cannot be obtained by classical results for L-statistics. In this paper, we propose an alternative estimator for this class of premiums and we establish its asymptotic normality.

Mots-clès:

Extreme Values
Heavy Tails
Hill Estimator
L-statistics
Risk Premium.

Publié dans la revue: Séminaire Mathématique de Béjaia

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