Nonparametric Estimation Of Actuarial And Financial Risk Measures
Résumé: The asymptotic normality of the sample proportional hazard premium for heavytailed claim amounts with infinite variance cannot be obtained by classical results for L-statistics. In this paper, we propose an alternative estimator for this class of premiums and we establish its asymptotic normality.
Mots-clès:
Publié dans la revue: Séminaire Mathématique de Béjaia
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!