نمذجة تقلبات عوائد مؤشرات الأسواق المالية باستخدام نماذج Garch )دراسة قياسية (

2021

Articles Scientifiques Et Publications

ASJP

Autre

Université Ferhat Abbas - Sétif 1

حكوم, ليلى

دربال, امينة

Résumé: تهدف الدراسة إلى فحص وتحليل تقلبات عوائد مؤشر سوق الأوراق المالي الماليزي الإسلامي(KLSE) باستخدام نماذجGARCH خلال فترة 2011-2019 وهي بيانات تاريخية يومية لسعر الإغلاق للمؤشر العام لماليزي الإسلامي (KLSE) تحمل 2290مشاهدة يومية واختبار ما إذا كانت سلسلة مستقلة فيما بينها وتتبع السير العشوائي وقد أظهرت النتائج أن نموذج E GARCH(1.1)قد دل على أن صدمات تقلب العوائد دائمة بشكل تام ، في حين أثبتت كذلك أن الصدمات السالبة لها تأثير اكبر على تقلبات العوائد مقارنة بالصدمات الموجبة.وبما أن حركة الأسعار تظهر كنتيجة لصدمة خارجية حيث تم التوصل إلى تعرض السوق المالي الماليزي الإسلامي إلى انخفاض حاد لم تشهده منذ الأزمة المالية 2008 ، وقد تم التوصل كأفضل نموذج تتبعه عوائد سوق ماليزيا. لمالي هو نموذج E-GARCH (1.1)

Mots-clès:

مؤشر سوق الأوراق:الصدمات

نموذج GARCH.

Publié dans la revue: مجلة التمويل والاستثمار والتنمية المستدامة

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!