Inférence Statistique Sans Contrainte De Stabilité Pour Des Modèles À Volatilité Linéaire Des Paramètres
Résumé: Nous établissons la consistance et la normalit é asymptotique de l’estimateur des moindres carrés pondérés en deux étapes (2SWLSE) d’un processus ARCH(q) à seuil en puissance et ce indépendamment de l’hypothèse de stationnarité. Pour des modèles à innovation à queues lourdes, le 2SWLSE s’avère plus asymptotiquement efficace que l’estimateur du quasi-maximum de vraisemblance correspondant. une application aux tests de stationnarité stricte et d’asymétrie est considérée, notamment sur des sé ries réelles.
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Publié dans la revue: Séminaire Mathématique de Béjaia
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