Principe Du Maximum De Contrôle Stochastique Pour Le Système D’équations Différentielles Stochastique Edss-edsrs
Résumé: In this study, we examined the problem of optimal random control in the context of risk-sensitive performance, where the control domain is not necessarily convex. The system is defined by a stochastic differential equation and a backward stochastic differential equation. We identified the necessary and sufficient conditions for optimality of the random control principle.
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