Processus De Longue Memoire
Résumé: Afin de modéliser le comportement de mémoire longue de certains qui présentent une persistance, une classe de processus fractionnaire qui est une extension de classe ARMA a été proposé par Granger et Joyeux (1980). Dans notre travail nous nous sommes intéréssés au modèle fractionnaire pure à longue mémoire, nous avons étudiés l'aspect temporel et spectral ainsi que méthodes d'estimation du paramètre de longue mémoire. Une étude de simulation a été conçue pour montrer la consistancedes deux méthodes (Geweke et Peter Hudak et celle de maximum de vraisembance).
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