Modélisation D’un Phénomène Financier Irrégulier Par Le Mouvement Brownien Fractionnaire.
Résumé: L’objectif de cet article est de faire une synthèse des différents résultats et techniques statistiques, de modélisation du phénomène financier irrégulier avec le mouvement Brownien fractionnaire ; un processus Gaussien centré caractérisé par l’indice d’auto-similarité de Husrt H. Ce processus Brownien tient compte des effets de longue mémoire ; une propriété de persistance qui s’adapte mieux à l’analyse de certains indices financiers. Dans la partie d’application : quelques méthodes de simulation de la trajectoire du mouvement Brownien fractionnaire sont présentéees, et une modélisation Brownienne fractale du taux de change est élaborée.
Mots-clès:
Publié dans la revue: Revue d'économie et de statistique appliquée
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