Comparaison Asymptotique Des Solutions Bayésiennes Et Du Maximum De Vraisemblance Liée Au Coût
Résumé: A.Wald a comparé les solutions minimax et les solutions bayésiennes . Nous es sayons d’établir dans ce travail un résultat similaire à celui de A.Wald entre solutions bayésiennes et les solutions du maximum de vraisemblance.Nous prenons l’espace des paramètres un groupe compact métrisable. Nous construisons au préalable une suite de fonctions de coût bornées, invariantes par translation, continues et mesurables. Nous prouvons alors l’existence des solutions bayésiennes et des solutions de maximum de vraisemblance sous certaines conditions de régularité. L’idée clé est de construire une suite de fonctions de coûts à l’aide du Lemme d’Urysohn. La loi à priori est fixée ; il s’agit de la mesure Haar. Le théorème de section de K.Kuratowski et Ryll-Nardzewski permet d’établir la mesurabilité des solutions bayésiennes et des solutions du maximum de vraisemblance. Nous montrons enfin qu’elles sont asymptotiquement équivalentes.Il s’agit en fait d’un problème in verse car la loi à priori étant fixée, on construit alors la fonction de coût.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
