Étude Et Application Du Problème De Snell En Finance
2018
Mémoire de Master
Mathématiques

Université Kasdi Merbah - Ouergla

H
HACHEF, SALAH EDDINE
B
BAHEDDI, AISSA

Résumé: Le problème de Snell étant I'un des problèmes financiers les plus étudiés, son étude a adopté de nombreuses options, dont I'option américaine, européenne et bermudienne, Dans ce travail, nous avons discuté de la modélisation et de la connaissance du concept de Snell et de ses caractéristiques, et comment y faire face, Nous avons adopté l'étude de ce problème sur la martingale et la filtrations ,ll est également lié à I'identification d'un temps d'arrêt spécifique pour que I'opération ait lieu, On I'appelle le temps d'arrêt optima

Mots-clès:

problème de snell
la filtrations
la martingales'
"le temps d'arrêt optimal
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